2015-09-24 我的SOP

今天嘗試寫下我的SOP：
(1)現在是熊市(我的定義是2800.HK處於曾氏通道MD-2之下)。
可考慮買入處於曾氏通道MD-2之下的股份)。
如0005，2388，2800，2828。 
買入訊號可觀察當大趨勢DIF-DEA從(-)上升到(+)：
buy = lowbound + (open - lowbound) * 0.618
sell = upbound - (upbound - open)  * 0.618
例：

收市檢討：
0005，2800，2828未能買入。
2388買入價23.10。開市價23.40。最高23.55。最低22.90。收市23.05。FICD轉向(-)。明日預測會再跌。但2388已買入超過10%資產，所以不再買入。

(REIT,港銀,公用,good stock, usally div>=4%) e.g. 0002,0003,0011,0405,0778,0823,1038,2388,2638)
假定耶魯方法的交易策略定為如下：(m: 平均數, sd: 標準差)

        持股比例 股價(假定) 賣出 買入 
m+2sd       0% 2.554           33%
m+1sd      20% 2.036          33%
m             40% 1.52             33%
m-1sd      60% 1                           100%
m-1.5sd    80% 0.7                       33%
m-2sd     100% 0.482                   33%
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(ETF) e.g. 2800,2828 or gov-related,div<4%, e.g. 0066,0388,
但若以m-1.5sd做為買進策略訊號時(股價1元買進，假設買進N股)，
　
      持股比例 股價(假定) 賣出 買入
m+2sd    0%  3.649     25%
m+1sd   20%  2.909     25%
m           40%  2.171     50%
m-1sd    60%  1.429      0% 
m-1.5sd 80%  1                         100%
m-2sd  100%  0.689                   25%

若股票上漲時，根據耶魯方法，從m-1.5sd移動到m-1sd並不需要執行賣出，而是到m值才會出脫部分持股(80%-40%)/80%=1/2。交易手續費為：

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sigma perct        opt               pes
2      95%         0.975 (0.0500/2 = 0.025)
1.5    86.63%      0.933 (0.1337/2 = 0.067)

1      75%         0.875 (0.2500/2 = 0.125)