2016-01-16 盈富回測(backtest) (二)

繼續盈富回測(backtest)。

先答覆上篇lowbound/upbound的定義：
參考大趨勢 http://www.bigtrends.com/education/inside-bigtrends-acceleration-bands-indicator/ 
Upper band = ( High * ( 1 + 2 * (((( High - Low )/(( High + Low ) / 2 )) * 1000 ) * 0.001 )))
Lower band = ( Low * ( 1 - 2 * (((( High - Low )/(( High + Low ) / 2 )) * 1000 ) * 0.001)))

再答覆流星兄。曾氏通道策略還未回測。以下只用大趨勢策略及buy&hold回測：

       大趨勢    b&h     大趨勢    b&h    大趨勢    b&h    大趨勢    b&h
2008  -29%  -40%       
2009  10%      4%          3%    71%           
2010    9%      2%        10%      2%         6%     9%                   
2011   -6%      1%        -3%      1%        -4%     1%          -6%   -21%
2012  15%      1%        15%     1%        15%     1%         15%      1%
2013    7%      3%          5%     3%          6%     3%           6%      3%
2014    9%      2%          7%     2%          7%     2%           8%      2%
2015    7%      6%          5%     6%          6%     6%           6%      6%

CAGR  2%     -4%          5%     9%          4%     3%           3%     -2%

小結：buy&hold策略買入時如果在高位，當年的回報可以虧很大(2008年 -40%)，但若能守5-8年可以見家鄉。大趨勢策略波動較小，但cagr(2%-5%)不能跑贏大市(假設7%)。

繼續測試其他策略，包括曾氏通道，甘巴爹！