2016-01-15 盈富回測(backtest)

我的盈富基金回測(backtest)程序初步已寫好了。因yahoo只有8年數據，所以只能測試由2008年起。我測試用的第一個策略是很簡單的：
1. 開市價<=lowbound，買入。
2. 開市價>=upbound，賣出。
3. 每次買賣4手盈富，即2000股，約40000元。(因為銀行佣金最低是100元(0.25%)。加上其他手續費共0.258%。

模型回報(已加入股息)跑輸大市：
年份 余氏模型 盈富(借用流星兄的)
2005               109%
2006               138%
2007               143%
2008    84%       54%
2009  120%    155%
2010  105%    108%
2011    95%      83%
2012  107%    127%
2013  103%    106%
2014  104%    105%
2015    95%      95%
CAGR   1%       7%  

看來要再努力了！
剛回流星兄的貼： 星期一小股災時已做了孟姜女腳下的一塊塼！
又現時2800的8年曾氏通道95%悲觀價為19.46，half kelly為28.88%。大家可斟酌一下。